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Workshop discute avanços nas áreas de estatística e de métodos de simulação estocástica

A Escola de Matemática Aplicada (FGV EMAp) realiza, no dia 29 de agosto, a partir das 13h30, o “Workshop on Stochastic Simulation Methods in Statistics”. Neste evento, que será realizado no auditório 537 da Sede FGV (Praia de Botafogo, 190. Botafogo, Rio de Janeiro/RJ) especialistas vão apresentar e discutir sobre os principais avanços recentes na área de estatística e de métodos de simulação estocástica.

A abertura do evento será realizada pelo professor Eduardo Mendes, que irá apresentar o estudo “Markov Interacting Importance Samplers”. Na sequência, Paulo Orenstein, do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), fala sobre “Finite-sample Guarantees for Winsorized Importance Sampling”.

Após o intervalo, o evento terá sequência com apresentação de Rafael Izbicki (UFSCar/Dep. Estatística) sobre “ABC-CDE - Towards Approximate Bayesian Computation with Complex High-Dimensional Data and Limited Simulations”. Por fim, Rodrigo Targino (FGV EMAp) fala sobre “Semi-automatic classification of news articles using Particle Metropolis-Hastings”.

Para mais informações e inscrições, acesse o site.